วิธีการใช้ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ในการซื้อ หุ้น

วิธีการใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ในการซื้อหุ้น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ทางเทคนิคง่ายๆที่คล่องตัวออกข้อมูลราคาโดยการสร้างราคาเฉลี่ยปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เฉลี่ยจะถูกนำมาเป็นระยะเวลาที่กำหนดเช่น 10 วัน, 20 นาที, 30 สัปดาห์หรือช่วงเวลาใด ๆ ผู้ประกอบการเลือก มีข้อดีที่จะใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ในการซื้อขายของคุณเป็นตัวเลือกอยู่กับชนิดของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่จะใช้ ย้ายกลยุทธ์เฉลี่ยยังเป็นที่นิยมและสามารถปรับแต่งให้กรอบเวลาใด ๆ คำร้องนักลงทุนทั้งระยะยาวและผู้ค้าในระยะสั้น (ดูที่ "อันดับสี่ตัวชี้วัดทางเทคนิค บริษัท เทรนด์ผู้ค้าต้องรู้.") ทำไมใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ค่าเฉลี่ยการเคลื่อนย้ายสามารถช่วยลดปริมาณของ "เสียง" ในแผนภูมิราคา ดูทิศทางของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่จะได้รับความคิดพื้นฐานของวิธีการที่ราคามีการเคลื่อนไหว มุมขึ้นและราคาที่ขยับขึ้น (หรือเมื่อเร็ว ๆ นี้) โดยรวมมุมลงและราคามีการเคลื่อนไหวโดยรวมลงย้ายไปด้านข้างและราคามีแนวโน้มอยู่ในช่วง ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ยังสามารถทำหน้าที่สนับสนุนหรือความต้านทาน ในขาขึ้น 50 วัน 100 วันหรือ 200 วันค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อาจทำหน้าที่เป็นระดับการสนับสนุนดังแสดงในรูปด้านล่าง เพราะนี่คือการกระทำที่เฉลี่ยเหมือนชั้น (สนับสนุน) ดังนั้นราคาตีกลับขึ้นออกจากมัน ในช่วงขาลงเฉลี่ยเคลื่อนที่อาจทำหน้าที่เป็นต้านทาน; เหมือนติดเพดานราคาที่โดนมันและจากนั้นก็เริ่มที่จะลดลงอีกครั้ง ราคาจะไม่เสมอ "ความเคารพ" ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ในลักษณะนี้ ราคาอาจทำงานผ่านมันเล็กน้อยหรือหยุดและย้อนกลับก่อนที่จะถึงมัน เป็นแนวทางโดยทั่วไปถ้าเป็นราคาที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แนวโน้มขึ้น หากราคาต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่มีแนวโน้มจะลดลง ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สามารถมีความยาวแตกต่างกันแม้ว่า (กล่าวถึงในไม่ช้า) ดังนั้นหนึ่งอาจบ่งบอกถึงแนวโน้มขาขึ้นในขณะที่อีกคนหนึ่งแสดงให้เห็นขาลง ประเภทของการย้ายค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สามารถคำนวณได้ในรูปแบบที่แตกต่างกัน ห้าวันที่เรียบง่ายค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (SMA) ก็เพิ่มขึ้นห้าล่าสุดราคาปิดวันและหารด้วยห้าในการสร้างค่าเฉลี่ยใหม่ในแต่ละวัน แต่ละคนเฉลี่ยมีการเชื่อมต่อไปในการสร้างสายไหลเอกพจน์ อีกชนิดที่นิยมในการเคลื่อนย้ายโดยเฉลี่ยอยู่ที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่อธิบาย (EMA) การคำนวณที่ซับซ้อนมากขึ้น แต่โดยทั่วไปใช้น้ำหนักมากขึ้นในราคาล่าสุด พล็อต EMA SMA 50 วันและ 50 วันในชาร์ตเดียวกันและคุณจะสังเกตเห็น EMA ตอบสนองได้อย่างรวดเร็วต่อการเปลี่ยนแปลงราคากว่า SMA ไม่เนื่องจากน้ำหนักเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลราคาล่าสุด Charting ซอฟต์แวร์และแพลตฟอร์มการซื้อขายจะคำนวณจึงไม่มีคู่มือการทางคณิตศาสตร์ที่จำเป็นต้องใช้แมสซาชูเซต ประเภทหนึ่งของแมสซาชูเซตไม่ได้ดีกว่าอีก EMA อาจทำงานได้ดีในตลาดสต็อกหรือทางการเงินสำหรับเวลาและในเวลาอื่น ๆ SMA อาจทำงานได้ดี กรอบเวลาที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่นอกจากนี้ยังจะมีบทบาทสำคัญในวิธีการที่มีประสิทธิภาพเป็น (ไม่คำนึงถึงประเภท) การย้ายความยาวเฉลี่ย ร่วมกันเคลื่อนย้ายความยาวเฉลี่ยจะ 10, 20, 50, 100 และ 200 ความยาวเหล่านี้สามารถนำไปใช้กับแผนภูมิกรอบเวลาใด ๆ (หนึ่งนาทีรายวันรายสัปดาห์และอื่น ๆ ) ขึ้นอยู่กับผู้ประกอบการค้าการค้าขอบฟ้า กรอบเวลาหรือความยาวคุณเลือกหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ยังเรียกว่า "กลับไปดูช่วงเวลาที่" สามารถมีบทบาทใหญ่ในวิธีการที่มีประสิทธิภาพเป็น ปริญญาโทที่มีกรอบเวลาที่สั้นจะตอบสนองได้เร็วขึ้นมากในการเปลี่ยนแปลงราคากว่าแมสซาชูเซตที่มีระยะเวลากลับมีลักษณะยาว ในรูปด้านล่าง 20 วันค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่มากขึ้นอย่างใกล้ชิดติดตามราคาจริงกว่า 100 วันไม่ 20 วันอาจจะเป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์ผู้ประกอบการค้าระยะสั้นเนื่องจากราคาดังต่อไปนี้อย่างใกล้ชิดและดังนั้นจึงผลิตน้อย "ล่าช้า" กว่าค่าเฉลี่ยของการเคลื่อนย้ายในระยะยาว ความล่าช้าเป็นเวลาที่ใช้สำหรับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่จะส่งสัญญาณการพลิกกลับที่อาจเกิดขึ้น จำเป็นแนวทางทั่วไปเมื่อเป็นราคาที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แนวโน้มจะถือขึ้น ดังนั้นเมื่อราคาลดลงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่มันส่งสัญญาณการพลิกกลับที่อาจเกิดขึ้นบนพื้นฐานของแมสซาชูเซตที่ 20 วันค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จะให้มากขึ้น "การกลับรายการ" สัญญาณกว่า 100 วันค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ค่าเฉลี่ยการเคลื่อนย้ายสามารถยาว ๆ , 15, 28, 89, และอื่น ๆ การปรับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จึงให้สัญญาณที่ถูกต้องเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลทางประวัติศาสตร์อาจจะช่วยในการสร้างอนาคตที่ดีกว่าสัญญาณ กลยุทธ์การซื้อขาย - ครอสโอเวอร์ ไขว้เป็นหนึ่งในกลยุทธ์หลักที่จะย้ายเฉลี่ย ประเภทแรกคือครอสโอเวอร์ราคา นี้ได้รับการกล่าวถึงก่อนหน้านี้และคือเมื่อข้ามราคาสูงหรือต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่จะส่งสัญญาณการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในแนวโน้ม กลยุทธ์หนึ่งคือการใช้สองค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แผนภูมิหนึ่งอีกต่อไปและที่สั้นลง เมื่อสั้น MA ข้ามข้างต้นซาชูเซตส์ในระยะยาวจะเป็นสัญญาณซื้อในขณะที่มันแสดงให้เห็นแนวโน้มจะขยับ up. This เป็นที่รู้จักกันว่าเป็น "ข้ามทอง." เมื่อสั้น MA ข้ามด้านล่างซาชูเซตส์ในระยะยาวจะเป็นสัญญาณขายในขณะที่มันแสดงให้เห็นแนวโน้มที่จะขยับลง นี้เรียกว่า "ต​​าย / ตายข้าม" ข้อเสีย ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จะคำนวณตามข้อมูลทางประวัติศาสตร์และไม่มีอะไรที่เกี่ยวกับการคำนวณคือการคาดการณ์ในธรรมชาติ ดังนั้นผลการใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สามารถสุ่ม - ในช่วงเวลาที่ตลาดดูเหมือนว่าจะเคารพการสนับสนุน MA ต้านทาน / และสัญญาณการค้าและครั้งอื่น ๆ มันแสดงให้เห็นว่าไม่เคารพ ปัญหาหนึ่งที่สำคัญก็คือว่าถ้าการเคลื่อนไหวของราคาจะขาด ๆ หาย ๆ ราคาอาจแกว่งไปมาสร้างความผกผันแนวโน้มหลาย / สัญญาณการค้า เมื่อเกิดกรณีนี้ดีที่สุดที่จะหลีกหรือใช้ตัวบ่งชี้อื่นที่จะช่วยให้ความกระจ่างแนวโน้ม สิ่งเดียวกันที่อาจเกิดขึ้นกับไขว้แมสซาชูเซตที่ MAs ได้รับ "พัน" สำหรับช่วงเวลาที่วิกฤติหลาย ๆ (ที่ชื่นชอบการสูญเสีย) การซื้อขาย ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ทำงานได้ค่อนข้างดีในสภาพที่ได้รับความนิยมที่แข็งแกร่ง แต่มักจะไม่ดีในสภาพขาด ๆ หาย ๆ หรือตั้งแต่ การปรับกรอบเวลาที่สามารถช่วยในการนี​​้ชั่วคราวแม้ว่าในบางจุดปัญหาเหล​​่านี้มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นโดยไม่คำนึงถึงกรอบเวลาที่เลือกสำหรับ MA (s) บรรทัดด้านล่าง ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ช่วยลดความยุ่งยากข้อมูลราคาเรียบมันออกมาและสร้างสายหนึ่งไหล นี้สามารถทำให้แยกแนวโน้มง่ายขึ้น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ชี้แจงตอบสนองรวดเร็วในการเปลี่ยนแปลงราคากว่าค่าเฉลี่ยของการเคลื่อนไหวที่เรียบง่าย ในบางกรณีนี้อาจจะดีและอื่น ๆ อาจทำให้เกิดการส่งสัญญาณที่ผิดพลาด ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่มีระยะเวลาสั้นกลับมาดู (20 วันเป็นต้น) นอกจากนี้ยังจะตอบสนองรวดเร็วในการเปลี่ยนแปลงราคากว่าค่าเฉลี่ยที่มีระยะเวลานานดู (200 วัน) ย้ายไขว้เฉลี่ยจะเป็นกลยุทธ์ที่เป็นที่นิยมสำหรับทั้งสองรายการและออก MAs ยังสามารถเน้นพื้นที่ที่มีศักยภาพในการสนับสนุนหรือความต้านทาน ขณะนี้อาจปรากฏทำนายค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จะขึ้นอยู่เสมอในข้อมูลทางประวัติศาสตร์และก็แสดงราคาเฉลี่ยมากกว่าช่วงระยะเวลาหนึ่ง